Da Göreme si entra nella natura uscendo dal paese: i sentieri partono dietro le ultime case e conducono in valli che acqua e vento hanno intagliato nella cenere vulcanica compattata. La valle dei Piccioni corre verso Uçhisar lungo pareti crivellate di colombaie; la valle dell'Amore prende nome dalla forma dei pinnacoli; la valle Rosa e quella Rossa danno il meglio un'ora prima del tramonto. I percorsi sono brevi, da una a tre ore, i sentieri battuti ma i cartelli pochi.

L'equitazione qui è tradizione più che attrazione: il nome stesso Cappadocia risale a un'espressione persiana che indica il paese dei bei cavalli. Gli itinerari seguono fondovalle irraggiungibili in auto e lunghi a piedi; i cavalli si assegnano in base al livello e i principianti vengono accettati. Le uscite del mattino e della sera convengono più di quelle di mezzogiorno, perché sull'altopiano aperto in pieno giorno non c'è ombra alcuna.

L'attività più nota sono le mongolfiere, che si alzano da qui prima dell'alba. A chi non vola si vende un tour di osservazione: trasferimento a un punto panoramico con tè mentre le ceste si riempiono e salgono. In pratica: i voli dipendono dal vento e vengono annullati, quindi un giorno di riserva non è sprecato. Nelle valli servono scarpe chiuse — il tufo si sbriciola — e acqua, perché lungo i percorsi non ci sono sorgenti.