A natureza na Capadócia é rocha mole e clima duro. Dez milhões de anos de cinza do Erciyes e do Hasandağ assentaram em tufo, e depois a chuva e o vento talharam nele os vales que toda a gente vem percorrer. Fazer caminhadas na Capadócia é sobretudo andar no fundo dos vales, não escalar: o vale de Ihlara segue um rio por um desfiladeiro de catorze quilómetros com igrejas escavadas nas paredes, enquanto o Vale Rosa e o Vale Vermelho se ligam num circuito de três horas, melhor feito à última luz, quando o tufo ganha mesmo a cor que lhe dá nome.

O Vale dos Pombos desce de Uçhisar até Göreme em cerca de uma hora e deve o nome aos pombais escavados no alto das falésias: os camponeses recolhiam o guano para as vinhas, e por isso aqui há pomares onde não cresce mais nada. O Vale do Amor é mais curto e mais movimentado. Para passeios de natureza na Capadócia com menos gente, os percursos de Soğanlı e Güllüdere continuam calmos mesmo em agosto, e a cavalo percorrem-se trilhos onde as carrinhas não entram.

Aqui a estação pesa mais do que na maioria dos sítios. Primavera e outono são as épocas de caminhar; julho e agosto passam dos 35 °C quase sem sombra no planalto, e o inverno deixa as chaminés de fada brancas e os trilhos escorregadios. Em qualquer mês, as atividades ao ar livre na Capadócia exigem calçado a sério — o tufo levanta pó e desfaz-se sob uma sola lisa —, mais água do que espera e algo para o vento nas cumeadas.