La nature en Cappadoce, c'est de la roche tendre et un climat rude. Dix millions d'années de cendres de l'Erciyes et du Hasandağ se sont déposées en tuf, puis la pluie et le vent y ont taillé les vallées que tout le monde vient parcourir. La randonnée en Cappadoce se fait surtout au fond des vallées plutôt qu'en montée : la vallée d'Ihlara suit une rivière dans une gorge de quatorze kilomètres aux parois creusées d'églises, tandis que les vallées Rose et Rouge s'enchaînent en une boucle de trois heures à faire à la dernière lumière, quand le tuf prend vraiment la couleur qui lui donne son nom.

La vallée des Pigeons descend d'Uçhisar à Göreme en une heure environ et doit son nom aux pigeonniers creusés haut dans les falaises : les paysans récoltaient le guano pour les vignes, et c'est pourquoi les vergers poussent ici là où rien d'autre ne pousse. La vallée de l'Amour est plus courte et plus fréquentée. Pour des excursions nature en Cappadoce à l'écart de la foule, les itinéraires de Soğanlı et de Güllüdere restent calmes même en août, et à cheval on avance sur des sentiers inaccessibles aux minibus.

La saison compte ici plus qu'ailleurs. Printemps et automne sont les saisons de marche ; juillet et août dépassent 35 °C avec presque aucune ombre sur le plateau, et l'hiver blanchit les cheminées de fées et rend les sentiers glissants. Quel que soit le mois, les activités de plein air en Cappadoce exigent de vraies chaussures — le tuf est poussiéreux et s'effrite sous une semelle lisse —, plus d'eau que prévu et de quoi couper le vent sur les crêtes.